连续型随机过程：随机过程在任何时刻的状态X都是连续型随机变量，如电子放大器的噪声电压。离散型随机过程：随机过程在任何时刻的状态X()都是离散型随机变量，如掷骰子。

连续时间参数随机过程和离散时间参数随机过程按时间的连续或离散来分，随机过程可分为连续时间参数随机过程和离散时间数随机过程连续时间参数随机过程：{X(t)，t∈T}中，时间t可在有限或无限的时间区间内连续变化离散时间参数随机过程：{X(t)，t∈T}中，时间t是可数个离散值的集合。这类随机过程又称为随机变量序列(不是随机数序列)，用X1，X2，…，X。来表示。注意：随机变量序列和离散型随机过程是两个不同的概念，前者指时间是离散值，而后者指状态是离散值。

平稳随机过程与非平稳随机过程按过程状态的统计特征是否随时间变化来分，随机过程可分为平稳随机过程与非平稳随机过程平稳随机过程( stationary process)：如果螺旋焊管厂家随机过程状态的均值和方差不随时间的变化而变化，这样的随机过程称为平稳随机过程若随机过程所有状态的均值、方差和其他高阶矩均不随时间的变化而变化，这样的随机过程又称为严格平稳随机过程( stationary process in the strict sense)。非平稳随机过程(non- stationary process)：如果螺旋焊管厂家随机过程状态的均值和方差随时间的变化而变化，这样的随机过程称为非平稳随机过程。尔格过程(各态遍历性过程)在引入尔格过程之前，先介绍两个概念。

随机过程的均值具有各态遍历性

①随机过程状态的集合平均均值不随时间变化(平稳随机过程);

②随机过程样本的时间平均均值与样本无关;

③随机过程的集合平均均值与时间平均均值相等则称此随机过程的均值具有各态遍历性( ergodicity)。

随机过程的方差具有各态遍历性

①随机过程状态的集合平均方差不随时间

②随机过程样本的时间平均方差与样本无关东西

③随机过程的集合平均方差与时间平均方差相等。